통계적 이해 - 시계열 자료

시계열 자료

1) 시계열 자료(Time-series Data)

• 시간의 흐름에 따라 관측된 데이터
• 시계열 데이터의 분석을 통해 미래의 값을 예측하고 경향, 주기, 계절성 등을 파악하여 활용

2) 정상성(Stationary)

• 시점에 상관없이 시계열이 특성이 일정하다는 것을 의미
• 정상성 조건 3가지
• ① 평균이 일정함 → 차분  =  현시점 자료 - 전시점 자료
• ② 분산이 시점에 의존하지 않고 일정 → 변환
• ③ 공분산은 단지 시차에만 의존, 시점 의존하지 않음

3) 시계열 자료의 종류

• 비정상성 시계열 자료 : 정상성 조건을 하나라도 만족하지 못하는 경우
• 정상성 시계열 자료 : 비정상 시계열을 시계열 자료로 변환한 자료

Nile # 나일강의 연간 흐름을 나타내는 데이터 1871~1970년도까지
plot(Nile)

[그림1] 예제 

[그림2] 비정상성 시계열 자료 예제 출력

 

*평균이 많이 변동하는데 이것을 비정상성 시계열 자료라고 한다.

 

 

출처 : 2020 전면 개정판 ADsP 데이터 분석 준전문가 DATAEDU